01068nam a2200181 c 4500001001300000005001500013008004100028040001100069041001300080052003300093245020100126300002400327545007100351653022600422700005300648773016600701900001900867KSI00091356820131126100012131101s2013    bnk           000   kor    a0110010 akorbeng01a310.1605b한592ㅈc15(1.2)00a시간가변 허스트 지수 분석을 통한 브릭스 주식시장의 효율성 변화 =xAnalysis on the efficiency changes of BRICs stock market using time-varying Hurst exponent /d윤성민  ap. 381-393 ;c26 cm  a윤성민, 부산대학교 경제학부 교수bsmyoon@pusan.ac.kr  a시간가변 장기기억a시장효율성aR/S 분석a허스트 지수a표본이동분석법aTime-varying long memoryaMarket efficiencyaR/S analysisaRe-scaled range analysisaHurst exponentaRolling sample approach1 a윤성민,g尹盛民,d1961-0KAC2017450214aut0 tJournal of the Korean data analysis society.d한국자료분석학회.g제15권 1(B)호(2013년 2월), p. 381-393q15:1:B<381w(011001)KSE199900806,x1229-235410aYoon, Seongmin